考察
・損切りなしからだんだん損切り幅を狭めていくと、勝率が少しずつ下がり、20pipsで最高到達利益が最大となっている。
・損切りをすることで、ドローダウンが小さくなり、成績が安定する。
・20pipsよりも狭くしていくと、成績は勝率、損益ともに悪くなっていく。
・極端にせまい0.5pipsでは、低い勝率でも綺麗な右肩上がりになるが、最高到達利益は低い。
・勝ち期間における損切りは、成績を安定させ、成績をさらに上向かせる効果がある。
・勝ち期間でも損切りは意味がある。
Fxドル円損切りには
どんな意味があるのか
とあるドル円5分足移動平均手法の勝ち期間と負け期間で損切りpips幅を変化させて
損切りする意味をしらべてみた
はじめに
・Fxにおいて損切りは重要とよく言われますが、どれほどの意味があるのでしょうか?
・勝ってる期間では損切りなんかしなくてもいいのでしょうか?
・負けまくる手法は、損切りすることで勝てる手法になれるのでしょうか?
・大事といわれる損切りに、そこまで意味・効果があるのか、損切りpips幅を変えながら調べてみました。
・取引通貨はドル円です。
・時間軸は5分足です。
・スプレッドは考慮していません。
・取引期間は、損益曲線が右上がりの2015年1月2日から2016年1月8日と、右肩下がりの2018年1月2日から2018年12月31日の二つです。
・以下の項目にある損益曲線の「1」は100pipsで、1000通貨で1000円、1万通貨で1万円です。
・すなわち、損益が「+10」になると、1000通貨で1万円の利益、1万通貨で10万円の利益です。
実験方法
エクセルで機械的にトレード&損切処理
・エクセルvbaを用いて「ベースとした取引手法」に従って、2つの期間で機械的にトレードしました。
・トレード結果をエクセルシートで処理し、最大含損がある設定した損切り幅を超えたら、そのトレードでの損益を損切り幅の大きさの損失としました。
・そして、全トレード損益を時系列に沿って足していき、損益曲線を作りました。
・これをいろいろな損切り幅で行って結果を比較しました。
実験結果!
勝つ期間で損切りpips幅を変化させたときの成績
勝つ期間の最高利益up、もちあいも少し上向く
負ける期間で損切りpips幅を変化させたときの成績
勝てるようにはならないが、最大損失幅は減少
考察
・損切りなしからだんだん損切り幅を狭めていくと、最大損失が小さくなっていく。
・しかし、損切りしても下降していく損益曲線を上向きにさせることはできない。
・負けまくる時は、損切りすると最大損失は抑えられる、が、結局負ける。
まとめ
・勝っている期間では損切りすると勝率は下がるものの、成績が安定し、最高到達利益は大きくなる。
・損切りしても、ある期間での負け手法を、その期間での勝ち手法に変えることは...できない!!!
・ただし、負け期間でも損切りした方が最大損失は小さくなり、資産が受けるダメージは軽くなる。
他にもいろいろな損切りルールで実験した結果をまとめています
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